事件概述 - 首批3只科创成长层股票禾元生物、西安奕材、必贝特于10月28日在上海交易所挂牌上市 [1][2] - 多只参与网上/网下配售的ETF发布风险提示公告 [1][2] - 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），新股上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制 [4] ETF参与配售情况 - 华夏基金旗下26只ETF参与了首批科创成长层股票的网上/网下配售 [6] - 除华夏基金外，南方中证500ETF、万家中证A500ETF、富国中证A500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等超160只ETF及联接基金参与了禾元生物的网下配售 [7] - 超200只ETF及联接基金参与了西安奕材网下配售，超250只ETF及联接基金参与了必贝特的网下配售 [7] - A类投资者（包括公募基金、社保基金、年金基金等）获配比例远高于B类投资者，例如禾元生物A1类投资者获配比例为0.081%，A2类为0.027%，A3类为0.009%，B类为0.0089% [5] 获配金额与净值占比分析 - 单只个股获配金额占ETF资产净值比例普遍较低，华夏基金旗下ETF单只个股占比均不超过0.1% [7] - 华夏MSCI中国A50互联互通ETF获配金额相对较高，获配禾元生物227,888.52元（占比0.0090%），必贝特371,957.60元（占比0.0148%），西安奕材637,449.00元（占比0.0253%） [10] - 华夏中证2000ETF获配占比相对显著，获配西安奕材154,048.02元（占比0.0694%），必贝特161,442.40元（占比0.0727%），禾元生物179,183.96元（占比0.0807%） [24] - 多数宽基指数ETF获配占比极低，例如华夏上证50ETF获配必贝特123,944.38元（占比0.0001%），西安奕材283,304.92元（占比0.0002%），禾元生物683,723.68元（占比0.0004%） [17] 估值与净值差异说明 - 在科创成长层股票上市前，ETF以发行价对获配股票进行估值 [2] - 上市首日，ETF的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含科创成长层股票的发行价格，未包含其市场价格波动 [1][4] - 由于新股前5个交易日无涨跌幅限制，股价可能出现大幅波动，导致上市首日ETF的IOPV与当日基金份额净值存在差异 [1][4]