投资策略与业绩 - 核心策略为在海龟交易法则基础上优化升级的趋势跟踪策略，并辅以少量波段策略 [1] - 采用“量化+主观”的独特模式，策略执行完全程序化，但在品种选择上以主观判断为主 [1] - 其交易系统覆盖近30个品种，采用相同的策略和仓位管理，盈利较大的品种包括股指、焦煤、碳酸锂和多晶硅 [1] - 在特定行情下（如多晶硅）会进行主观干预，曾以平时2～3倍的仓位入场并获得丰厚回报 [1] - 凭借该策略，在实盘交易大赛中连续第二年闯入量化组前20名，并斩获本届量化组第六名，展现出持续盈利能力 [1] 市场环境与挑战 - 当年股指期货、黄金、白银等行情特别适合趋势跟踪策略 [1] - 趋势跟踪策略在震荡行情中面临挑战，例如今年3—6月的震荡行情对策略极“不友好” [2] - 随着期货品种越来越多和专业团队林立，简单粗暴的撒网式策略面临挑战 [2] 交易理念与风险管理 - 交易理念强调保守的仓位管理，以“先保证能活下去”为核心，经历多次超过50%的回撤后形成此理念 [2] - 强调风险控制的重要性，包括使用闲钱投资和设置保守的仓位，将其视为在市场长期生存的保障 [2] - 认为执行力是量化交易者最宝贵的品质，趋势跟踪的关键在于是否有执行力和承受波动的“大心脏” [2] - 未来制胜的关键可能在于品种筛选算法的提升 [2]