公司股价表现 - 苹果公司过去一年表现逊于标普500指数和科技板块ETF XLK 其中XLK上涨约32.5% 而苹果上涨约17% [2] - 苹果是过去一年“科技七巨头”中表现最差的成员 而“科技七巨头”的整体涨幅与科技板块大致相当 [2] - 尽管相对表现不佳 但苹果股价仍处于上升通道内 并突破了约259的历史高点 该位置随后由阻力位转为支撑位 [3] - 股价在出现看涨旗形形态后向上突破 并在昨日创下历史新高 [4] 技术分析关键位 - 下行支撑位关注约265 该位置有一个很小的跳空缺口 也是之前的盘中高点 [4] - 下行支撑区域与+2标准差通道重合 可能对上行至285构成支撑 +3标准差通道可能成为阻力位 [5] - 另一个下行支撑区域集中在约255 该位置是成交量密集区 [7] - 约243-244区域是+1标准差通道 成交量密集区和63日指数移动平均线的交汇处 [7] 期权市场预期与交易策略 - 期权市场预计苹果财报后股价将出现约±3.3% 即约9美元的单日波动 隐含波动率在股价创历史新高后有所下降 [9][10] - 市场预期高涨 部分基于iPhone 17的初步销售额比去年的iPhone 16高出14% [10][11] - 采用跨式套利策略 买入10月31日到期的每周期权 包括买入280美元看涨期权并卖出285美元看涨期权 以及买入265美元看跌期权并卖出260美元看跌期权 [12][13] - 该策略成本为220美元 潜在盈利为280美元 上行盈亏平衡点需超过282美元 下行盈亏平衡点需低于262.8美元 策略不预判方向 而是押注股价波动将超过预期 [13][14][15]