交易策略与业绩 - 在实盘交易大赛中获得量化组第八名，实现2646.3万元净利润 [1] - 以套利和日内短线交易为主要策略 [2] - 策略核心是稳健，注重资金的平稳增长，无法接受大幅回撤 [3] - 策略不仅依赖量价指标，还加入了基本面因子和“奇异因子”，以增强在复杂市场中的适应性和竞争力 [3] - 交易系统强调多策略、多周期的组合构建，通过策略间的低相关性来控制整体回撤 [3] 从业背景与历程 - 具有计算机专业背景，因受林志颖介绍程序化交易的启发，于2013年开始量化交易 [1] - 初期测试一个简单策略，在2014-2015年A股大牛市期间年化收益率超过300% [1] - 2018年因策略单一遭遇较大回撤，成为交易生涯重要转折点，此后开始重视资金管理和分散投资 [3] 对行业与未来的看法 - 认为量化交易者需具备扎实的编程、数据处理能力，并理解市场基本运行机制 [4] - 建议新人从小资金实盘开始，避免盲目追求高收益，并警惕过度拟合和策略单一等误区 [4] - 展望未来，看好结合基本面因子的中低频策略发展潜力，并期待CTA策略可能迎来大行情 [4] - 认为期货交易是一项事业和生活方式，核心收获是认识到“纪律比聪明更重要” [4]