股息信息 - 公司宣布2025年11月月度现金股息为每股0.12美元，将于2025年12月30日支付，股权登记日和除息日均为2025年11月28日[1] - 公司计划于2025年12月9日宣布下一次普通股股息[1] - 公司计划向其普通股持有人进行定期的月度现金分配[2] 股本结构变动 - 截至2025年11月12日，公司流通普通股为167,762,089股[3] - 截至2025年10月31日，公司流通普通股为159,132,872股，较2025年9月30日的148,239,401股有所增加[3] 投资组合构成 - 公司是一家专业金融公司，以杠杆方式投资于机构住宅抵押贷款支持证券（Agency RMBS）[4] - 投资组合主要包括两类机构RMBS：传统过手机构RMBS和结构化机构RMBS[4] - 截至2025年10月31日，总抵押资产公平价值为92.41785亿美元[6][9] - 投资组合主要由过手RMBS构成，占投资组合的99.85%，公平价值为92.27998亿美元[6] - 结构化RMBS占投资组合的0.15%，公平价值为1378.7万美元[6][9] 投资组合明细与特征 - 30年期RMBS是投资组合的主要部分，占97.12%，公平价值为89.75437亿美元[6] - 30年期RMBS中，票面利率6.0%和6.5%的证券占比最大，分别占投资组合的33.21%和17.04%[6] - 整个抵押资产组合的加权平均票面利率为5.48%，加权平均总票面利率为6.37%[9] - 资产加权平均存续期为21个月，加权平均到期期限为329个月[9] 风险对冲头寸 - 公司持有总名义价值为60.978亿美元的对冲头寸，以管理利率风险[9] - 在对利率瞬时平行下降50个基点的情景下，对冲组合的模型化价值变动为负13.5308亿美元[9] - 在对利率瞬时平行上升50个基点的情景下，对冲组合的模型化价值变动为正13.4994亿美元[9] 资产机构分布与监管合规 - 投资组合中房利美（Fannie Mae）发行的证券占56.8%，房地美（Freddie Mac）占43.2%[14] - 根据《1940年投资公司法》整体池测试，92.8%的资产符合整体池资产要求[12] 融资结构 - 截至2025年10月31日，公司总借款额为83.27893亿美元，加权平均回购利率为4.18%[13][15] - 借款分布在多个交易对手方，其中摩根大通证券有限责任公司占比最大，为6.1%[13] - 借款的加权平均到期期限为43天，最长期限至2026年9月21日[15]