监管规则修订 - 上海证券交易所和深圳证券交易所发布修订后的指数基金自律监管指引，自发布之日起施行[1] - 指引以规范指数基金业务和保护投资者合法权益为核心目标，依据相关法律法规制定[1] - 适用范围涵盖在沪深交易所上市交易的各类指数基金，包括ETF和LOF[1] 标的指数规范要求 - 非宽基股票指数基金要求标的指数成份证券数量不低于30只[2] - 非宽基股票指数基金要求单一成份证券权重不超过15%，前5大成份证券权重合计不超过60%[2] - 非宽基股票指数基金要求指数发布时间不少于3个月，符合国家战略和产业政策的指数可豁免[2] - 非宽基股票指数基金要求权重合计90%以上的成份证券过去1年日均成交金额位列所在交易所全部上市股票前80%[2] - 宽基股票指数基金单一成份股权重原则上不超过30%[2] - 债券指数基金需满足成份证券数量、权重分布及发布时间要求，利率债指数基金可豁免相关限制[2] 基金管理人责任 - 基金管理人开发指数基金需提前做好人员配置、业务制度及技术系统准备[2] - 基金管理人需充分评估产品对市场平稳运行的影响[2] - 基金发售前需向交易所提交发售申请、标的指数合规材料等文件，经审核后方可开展发售业务[2] - 基金合同生效后需按规定申请上市，上市前需确保投资组合比例符合要求[2] 修订背景与内容 - 此次修订是落实《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》的重要举措[3] - 指引共十条，围绕基金管理人准备工作、标的指数质量指标和业务办理程序作出规范[3]