中证全指指数概况 - 指数旨在提供覆盖沪深京三个交易所的“全景地图”，综合反映中国A股市场上市公司股票的整体表现 [1][2] - 指数由5060只成份股组成，覆盖范围最广，风格最全面、最分散，大中小盘均衡 [2] - 成份股要求上市时间超过一个季度（除非上市以来日均总市值排在前30位），并扣除ST、*ST股票 [2] 中证全指核心优势 - 覆盖范围最广，表征性强，几乎相当于投资了中国股市整体，不会错过任何风格或行业的轮动 [4][5] - 行业分布更均衡，与国民经济结构高度吻合，前十大行业占比67.8%，前五大行业分别为电子13.47%、电力设备9.09%、医药生物7.26%、银行6.27%、非银金融6.16% [6][7] - 权重股高度分散，前十大权重股仅占10.19%，而沪深300和中证800前十大权重股分别占比21.77%和15.89% [7] - 避免投资者面临选择困难和风格漂移问题，无需纠结市场风格切换，可享受市场整体贝塔收益 [9] 中证全指历史表现 - 长期涨幅可观，在多个历史区间表现亮眼：2006-01-04至2007-10-16上涨509.77%，2014-05-19至2015-06-12上涨189.26%，2019-01-02至2021-12-31上涨73.93%，2024-09-24至2025-10-31上涨57.01% [9][10] - 长期走势理论上与中国经济的长期发展同步，适合作为分享中国各行业企业成长成果的工具 [12] 中证全指配置价值 - 风险来源高度分散，可有效平滑单一行业风险，使得长期收益波动性相对更低 [13] - 适合作为资产配置的“核心”仓位，投资者可将其作为基础配置，辅以其他行业或主题基金作为“卫星”增强收益 [14] 东方红中证全指指数增强基金 - 基金于11月24日至12月12日发行，A类代码025911，C类代码025912，在跟踪中证全指基础上采用量化增强策略 [1][15] - 拟任基金经理戎逸洲拥有10年证券从业经验、6年基金管理经验 [15] - 量化模型可捕捉不同市值区间的定价偏差，利用行为金融学相关因子（如反转、动量）争取超额收益 [15] 东方红量化增强策略 - 量化团队通过多因子挖掘和机器学习构建“双引擎”投资框架 [16] - 增强策略主要包括两大类：基于个股基本面的价值发现和基于量价模式的趋势策略，确保收益来源多元化 [17] - 团队融合基本面信息与机器学习，刻画覆盖全市场的300个关键特征，形成对股价的前瞻性判断 [17] - 策略致力于在获取市场贝塔收益的同时，通过增强策略争取超越指数的阿尔法收益 [17]