信用债ETF市场整体概览 - 截至报告日，信用债ETF总规模达6152亿元，单日规模上升83.8亿元 [1] - 细分产品中，科创债ETF单日规模上升20.5亿元，基准做市ETF单日规模下降0.4亿元 [1] - 市场整体加权久期中位数为3.3年，整体成交金额为1152亿元，平均单笔成交额为301万元 [1] - 市场整体换手率中位数为14.2%，整体收益率中位数为1.87%，整体贴水率中位数为-12.7BP [1] - 细分产品中，基准做市ETF平均单笔成交额165万元，贴水率中位数为-32.3BP；科创债ETF平均单笔成交额400万元，贴水率中位数为-6.4BP [1] 公司债ETF(511030)表现与规模 - 截至2025年12月31日15:00，公司债ETF价格上涨0.04%，报106.85元，近1年累计上涨1.43%，近5年净值上涨12.85% [2] - 公司债ETF最新规模达337.20亿元，创近1年新高；最新份额达3.16亿份，创近半年新高 [2] - 公司债ETF近25天获得连续资金净流入，合计净流入79.84亿元，日均净流入3.19亿元，最高单日净流入34.13亿元 [2] - 公司债ETF盘中换手率为5.76%，成交19.43亿元，近1月日均成交23.91亿元 [2] 公司债ETF(511030)收益与风险特征 - 公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80% [2] - 公司债ETF涨跌月数比为61/21，年盈利百分比为85.71%，月盈利概率为79.23%，历史持有3年盈利概率为100.00% [2] - 公司债ETF近6个月超越基准年化收益为2.78% [2] - 公司债ETF近半年最大回撤为0.28%，相对基准回撤0.04%，回撤后修复天数为29天 [3] 公司债ETF(511030)产品结构与跟踪标的 - 公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [3] - 公司债ETF近1月跟踪误差为0.009% [3] - 公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数 [3] - 中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分组并以利差因子细分 [3] - 该指数财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整成分券 [3]