信用债ETF市场整体概览 - 截至报告日，信用债ETF总规模为5935亿元，单日下降217.1亿元，其中基准做市ETF规模下降20.7亿元，科创债ETF规模下降175.7亿元 [1] - 信用债ETF的加权久期中位数为3.3年 [1] - 市场整体流动性方面，总成交金额为1058亿元，平均单笔成交额为121万元，其中基准做市ETF平均单笔成交82万元，科创债ETF平均单笔成交145万元，换手率中位数为9.9% [1] - 市场估值方面，收益率中位数为1.87%，贴水率中位数为-31.2BP，其中基准做市ETF贴水率为-42.9BP，科创债ETF贴水率为-27.7BP [1] 公司债ETF(511030)表现与规模 - 截至2026年1月5日15:00，公司债ETF价格下跌0.14%，报106.71元，近1年累计上涨1.29% [3] - 公司债ETF最新规模达337.31亿元，创近1年新高 [4] - 资金流向方面，最新单日资金流入流出持平，但近8个交易日内有7日实现资金净流入，合计净流入58.64亿元，日均净流入达7.33亿元 [4] - 回撤控制方面，截至2026年1月5日，该ETF今年以来最大回撤为0.00%，相对基准回撤也为0.00% [4] 公司债ETF(511030)流动性 - 截至2026年1月5日，公司债ETF盘中换手率为4.23%，成交额为14.25亿元 [3] - 拉长时间看，截至1月5日，公司债ETF近1月的日均成交额为23.11亿元 [3] 公司债ETF(511030)产品结构与成本 - 公司债ETF的管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [5] - 截至2026年1月5日，公司债ETF近2月的跟踪误差为0.009% [6] - 该ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按中债市场隐含评级分组并以利差因子细分，基期为2015年6月30日，基点值为100，每季度第一个银行间市场工作日调整成分券 [6]