公募基金业绩比较基准要素库的建立 - 中国证券投资基金业协会于1月27日发布公告，建立了公募基金业绩比较基准要素库，该要素库经第一届公募基金业绩比较基准要素库专家工作组第一次会议评议通过 [1] 要素库的构成与适用范围 - 基准库现阶段主要纳入股票指数，分为一类库和二类库，合计155只指数入选 [1] - 该要素库适用于投资境内A股、港股市场资产的主动管理型公募基金 [1] 一类库的构成与特点 - 一类库共纳入82只指数，旨在鼓励基金管理人规范选取和使用，提高产品间业绩可比性 [1] - 一类库指数包括22只宽基指数、38只行业主题指数和22只策略指数，其特点是市场表征性强、认可度高 [1] - 一类库入库标准要求指数成分证券过去一年日均自由流通市值总值不低于12000亿元，并综合考虑市场表征性、认可度及国家战略导向 [2] 二类库的构成与特点 - 二类库共纳入73只指数，对一类库形成有效补充 [1] - 二类库指数包括9只宽基指数、55只行业主题指数和9只策略指数，其特点是兼顾创新和差异化，并具有一定使用率及较大的市值容量 [1] 要素库的维护与管理机制 - 中基协组织行业机构成立专家组，负责基准库的建设和动态维护 [2] - 专家组由基金管理人、基金托管人、基金评价机构、基金销售机构、专业机构投资者等机构的专家代表组成，监管部门及自律组织可派员列席 [2] - 专家组建立动态监测机制，按季度启动基准要素的出、入库评估，每半年启动一、二类库之间的调整评估 [2] - 协会定期或不定期组织专家组，对基准要素的纳入、移出以及一、二类库之间的调整进行评估并决策 [2]