货币市场 - 货币市场成交总量为180.6万亿元，环比减少6.7%，但日均成交8.6万亿元，环比增加2.2% [2] - 分市场看，质押式回购日均成交80937亿元（环比+1.70%），买断式回购日均成交354亿元（环比+7.00%），信用拆借日均成交4702亿元（环比+10.50%）[3] - 央行通过MLF提量续做9000亿元（净投放7000亿元）及买断式逆回购操作20000亿元（净投放3000亿元）等方式，全月公开市场净投放10078亿元，释放1万亿元中长期资金以稳定资金面 [4] - 主要回购利率走势分化，DR001月度加权均值环比上行6个基点至1.34%，R001上行5个基点至1.41%；而DR007月度加权均值环比下行1个基点至1.51%，R007下行12个基点至1.56% [5] - 货币市场日均余额为13.7万亿元，环比增加1.3% [6] - 机构行为上，大型商业银行日均净融出余额环比增加0.7%，政策性银行日均净融出余额环比减少5.5% [6] 债券市场 - 1月发行债券4.4万亿元，环比增加7.8%，同比增加22.1%；净融资1.99万亿元，环比增加11447亿元（136.1%），同比增加5896亿元（42.2%）[7] - 现券市场成交31.3万亿元，日均成交14897亿元，环比增加4% [8] - 债券借贷市场标的券券面总额为5.2万亿元，日均成交2477亿元，环比增加21.3% [9] - 债市收益率多数下行，1月末1年期、5年期、7年期、10年期国债收益率分别较上月末下降4个、5个、6个、4个基点至1.3%、1.58%、1.68%、1.81%；3年期和30年期则分别上升2个基点至1.4%和2.29% [10] - 收益率曲线形态稳定，1年期和10年期国债利差为51个基点，环比基本持平 [10] - 信用债收益率下行，信用利差收窄 [10] 利率衍生品市场 - 利率互换曲线小幅上移，1月末1年期和5年期SHIBOR3M互换价格较上月末均上行1个基点，分别至1.5825%和1.725% [11] - 1年期和5年期FR007互换价格较上月末分别上行2个和3个基点至1.5163%和1.6438%，10年期FR007互换价格下行4个基点至1.7557% [11] - 利率互换成交活跃，名义本金总额4.4万亿元，日均成交2076亿元，环比增加19% [12] - 标准债券远期名义本金3513亿元，日均成交环比减少3.3% [12] - 人民币利率期权名义本金192亿元，日均成交环比大幅增加280% [12]