因子表现 - 动量因子本周表现良好，获取正收益0.77%[1] - 市值因子和非线性市值因子本周表现较差，分别获取负收益-0.78%和-0.85%[1] - 沪深300股票池中，早盘后收益因子表现最佳，获取正收益0.39%[1] - 中证500股票池中，标准化预期外收入因子表现最佳，获取正收益1.08%[1] - 流动性1500股票池中，标准化预期外收入因子表现最佳，获取正收益2.29%[2] 组合表现 - PB-ROE-50组合本周在全市场股票池中获得超额收益0.25%，但在中证500和中证800股票池中分别获得负超额收益-0.80%和-0.54%[23] - 公募调研选股策略和私募调研跟踪策略本周超额收益回落，分别获得负超额收益-1.44%和-1.48%[27] - 大宗交易组合本周未获得超额收益，相对中证全指获得负超额收益-0.64%[30] - 定向增发组合本周表现较好，相对中证全指获得超额收益1.25%[35] 风险提示 - 报告结果基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能[38]