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基于神经网络的模型框架:机器学习量化模型
山西证券·2024-07-02 13:27

神经网络框架搭建: 证券研究报告 基于神经网络的模型框架 本文构建了深度学习网络模型基础框架,旨在利用模型对权益市场的未 山证金工团队 来价格的上涨概率进行预测,并根据模型结果指导摆动交易决策。研究过程 中,模型通过设定自定义损失函数等方法提高模型准确度,模型迭代升级效 分析师: 率以及实现动态权重分配。 执业登记编码:S0760523020001 邮箱:lipeng@sxzq.com 回测结果 风险提示:报告内容根据公开数据整理得出,结论基于历史价格信息和统计规 律,但二级市场受各种即时性政策以及宏观经济影响易出现统计规律之外的走 势,所以相关结论无法代表市场未来走势; 模型存在失效风险,由于模型构建、 参数估计、假设条件等方面存在的不确定性或错误,可能导致模型预测结果 与实际情况产生显著偏离;报告阅读者需审慎参考报告结论 西证券股份有限公司 1. 3. 主题报告 | --- | --- | |-------|---------------------| | | | | | 研究背景: | | | 1.1 综述 . | | | 轮动策略框架搭建:… | | | 2.1 因子选取 | | | 2. 2 数据处 ...