金工大类资产配置周报

宏观因子S1策略的配置比例为：股票2.63%，债券94.74%，商品2.63%[3][16] - 宏观因子S2策略的配置比例为：沪深300 16.62%，中证500 0.0%，中证1000 0.56%，利率债14.19%，金融债22.17%，信用债40.07%，农产品4.75%，金属0.0%，化工0.0%，能源0.0%，黄金1.64%[3][16] - 宏观因子S1策略的表现指标：累计收益率61.76%，年化收益率9.50%，年化波动率6.07%，最大回撤率-9.25%，胜率（D）60.93%，盈亏比0.92，夏普比率1.57，卡玛比率1.03[17] - 宏观因子S2策略的表现指标：稳健型策略累计收益率43.9%，年化收益率7.1%，年化波动率3.9%，最大回撤率-5.0%，胜率（D）59.1%，盈亏比0.99，夏普比率1.84，卡玛比率1.42；平衡型策略累计收益率50.2%，年化收益率8.0%，年化波动率4.9%，最大回撤率-6.6%，胜率（D）59.7%，盈亏比0.95，夏普比率1.63，卡玛比率1.21；进取型策略累计收益率56.6%，年化收益率8.8%，年化波动率6.0%，最大回撤率-8.2%，胜率（D）60.4%，盈亏比0.91，夏普比率1.47，卡玛比率1.07[18]