金工大类资产配置周报

宏观因子S1策略的配置比例为：股票2.63%，债券94.74%，商品2.63%[3][17] - 宏观因子S2策略的配置比例为：沪深300(16.29%)，中证500(0.0%)，中证1000(0.79%)，利率债(15.35%)，金融债(14.34%)，信用债(46.79%)，农产品(4.84%)，金属(0.0%)，化工(0.0%)，能源(0.0%)，黄金(1.6%)[3][17] - 宏观因子S1策略的7月回报为0.66%，股债策略回报为0.8%[3] - 宏观因子S2策略的7月回报为0.53%[3] - 宏观因子S1策略的表现指标包括：累计收益率63.09%，年化收益率9.52%，年化波动率6.02%，最大回撤率-9.25%，胜率（D）61.21%，盈亏比0.91，夏普比率1.58，卡玛比率1.03[18] - 宏观因子S2策略的表现指标包括：累计收益率44.4%（稳健型），50.9%（平衡型），57.5%（进取型）；年化收益率7.1%（稳健型），7.9%（平衡型），8.8%（进取型）；年化波动率3.9%（稳健型），4.9%（平衡型），6.0%（进取型）；最大回撤率-5.0%（稳健型），-6.6%（平衡型），-8.2%（进取型）；胜率（D）58.9%（稳健型），59.5%（平衡型），60.3%（进取型）；盈亏比0.99（稳健型），0.96（平衡型），0.92（进取型）；夏普比率1.83（稳健型），1.63（平衡型），1.48（进取型）；卡玛比率1.41（稳健型），1.20（平衡型），1.07（进取型）[19]