国君晨报0807|策略、厦钨新能、思考乐教育、金工

国泰君安量化配置团队开发了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型[14] - 使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，并进行样本外跟踪[14] - 2024年以来，国内资产BL策略1收益为5.1%，7月收益为0.84%，最大回撤为0.78%，年化波动为1.25%[15] - 国内资产BL策略2收益为4.72%，7月收益为0.73%，最大回撤为0.65%，年化波动为1.12%[15] - 国内资产风险平价策略收益为4.55%，7月收益为0.46%，最大回撤为0.23%，年化波动为0.89%[15] - 基于宏观因子的资产配置策略收益为3.76%，7月收益为0.44%，最大回撤为0.27%，年化波动为0.92%[15]