量化模型与构建方式 增强策略ETF模型 - 模型名称：增强策略ETF模型 - 模型构建思路：通过历史数据统计、建模和测算，构建增强策略ETF，旨在超越业绩比较基准的收益表现[4][18] - 模型具体构建过程： 1. 选取特定指数（如沪深300、中证500、中证1000等）作为基准指数[18] 2. 通过量化模型对成分股进行优化配置，构建增强策略ETF[18] 3. 对模型进行回测和超额收益率测算，验证其有效性[18] - 模型评价：增强策略ETF在近一年和2024年以来的表现显示出一定的超额收益能力，部分产品表现优异[18][19] 增强指数型基金模型 - 模型名称：增强指数型基金模型 - 模型构建思路：通过量化选股和优化配置，增强指数型基金的收益表现，目标是实现超额收益[27][28] - 模型具体构建过程： 1. 选取特定指数（如沪深300、中证500、中证1000等）作为基准指数[27][28] 2. 运用量化模型对成分股进行筛选和权重调整[27][28] 3. 对基金的超额收益率进行回测和排名[27][28] - 模型评价：部分增强指数型基金在近一年和2024年以来的超额收益率表现较好，显示出模型的有效性[27][28] --- 模型的回测效果 增强策略ETF模型 1. 招商中证500增强策略ETF，近一年超额收益率10.88%，2024年以来超额收益率7.63%[18][19] 2. 招商中证1000增强策略ETF，近一年超额收益率8.89%，2024年以来超额收益率5.69%[19] 3. 南方中证500增强策略ETF，近一年超额收益率8.09%，2024年以来超额收益率4.43%[19] 4. 鹏华上证科创板50增强策略ETF，近一年超额收益率8.08%，2024年以来超额收益率5.40%[19] 5. 博时中证500增强策略ETF，近一年超额收益率8.41%，2024年以来超额收益率6.08%[19] 增强指数型基金模型 1. 沪深300增强指数型基金中，大成沪深300增强A，近一年超额收益率7.69%[28] 2. 中证500增强指数型基金中，汇添富中证500指数增强A，近一年超额收益率9.25%[28] 3. 中证1000增强指数型基金中，农银中证1000指数增强A，近一年超额收益率10.01%[28] 4. 国证2000增强指数型基金中，招商国证2000指数增强A，近一年超额收益率11.86%[28]