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金融工程:戴维斯双击本周超额基准0.21%
天风证券·2024-08-11 16:32

金融工程 | 金工定期报告 戴维斯双击本周超额基准 0.21% 戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、 市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即 EPS 和 PE 的"双击"。 策略在 2010-2017 年回测期内实现了 26.45%的年化收益,超额基准 21.08%。 今年以来,策略累计绝对收益-12.49%,超额中证 500 指数 0.57%,本周策 略超额中证 500 指数 0.21%。本期组合于 2023-10-23 日开盘调仓,截至 2024-08-09 日,本期组合超额基准指数 2.38%。 净利润断层策略 净利润断层策略是基本面与技术面共振双击下的选股模式,其核心有两点: "净利润",指通常意义上的业绩超预期;"断层",指盈余公告后的首个交 易日股价出现向上跳空,该跳空通常代表市场对盈余报告的认可程度。 策略在 2010 年至今取得了年化 26.89%的收益,年化超额基准 26.57%。本 年组合累计绝对收益-15.38%,超额基准指数-2.32%,本周超额收益-0.82%。 沪深 300 增强组合 根据对优秀基金的归因,投资者的偏好可以分为:G ...