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量化组合跟踪周报:市场小市值风格明显,量化组合超额回落
光大证券·2024-05-19 11:02

最近10年 市净率因子 1.21% 17.29% 1.19% 5日反转 0 63% 0.49% 1.19% 正向 1.03% 145.05% 0.84% 146.50% 1,61% 早盘后收益因了 | 11.23% 0.67% 3.78% 正向 2 89% 单季度营业利润同比增长率 单季度净利润同比增长率 -187% ROIC增强因了 - 18% 0.42% 4 / 196 负向 负向 2 50% 195.65% 特别声明 0.99% - $ 77% 1 30.64% 0.48% 正向 50.34% 正向 5 62% -0 38% 93.82% 日内波动率与成交金额的相关性 0.35% 正向 正向 0.31% -2 15% 8.71% 市盈率因子 0.28% 11 63% 375.17% 单季度ROE 0.23% -07596 1 33% 54.47% 0.22% 正向 1.43% 107.98% 0.32% -136% | 19.51% 动量调整大单 正向 0.32% 1.699% 19 93% 129.91% 65.75% 动量调整小单 负向 0.39% 正向 总资产毛利率TTM 0 52% 正向 0.1 ...