国投安信期货 SDIC ESSENCE RITUKS 商品量化CTA周度跟踪 | | 上周收益(%) | 当月收益(%) | | --- | --- | --- | | 供給 | 0.00 | 1.01 | | 需求 | 0.31 | 1.82 | | 库存 | 0.00 | -0.11 | | 价差 | 0.00 | 1.49 | | 利润 | -0.39 | -1.05 | | 大类累加 | 0.00 | 1.01 | 策略净值方面,上周需求因子上行 0.31%,利润因子走弱0.39%,本周综 合信号多头。浮法玻璃产量释放空头 信号,该因子贡献权重较高,供给端 空头;中国30大中城市商品房成交较 上周小幅减少,需求端多头强度走 弱;上周中国重点八省份周度企业库 存减少,库存端中性转为多头;上周 玻璃华东市场现货价、主连基差因子 以及上海-沙河区域价差因子均释放多 头信号,价差端中性转为多头;利润 端受管道气制浮法玻璃工艺日度收入 因子影响,持续释放空头信号。 2024/5/20 国投安信期货研究院 金融工程组 商品仓位继续向多头区间移动,板块 截面的强弱变化不大,上周位于多头 区间的贵金属延续上行,有色跟 ...