量化模型与构建方式 增强策略ETF模型 - 模型名称：增强策略ETF模型 - 模型构建思路：通过量化选股和优化组合策略，增强指数型ETF的收益表现，力求在跟踪指数的基础上实现超额收益[23][24] - 模型具体构建过程： 1. 选取目标指数作为基准，例如中证500、中证1000、沪深300等[23] 2. 应用量化选股模型，结合因子分析（如基本面因子、技术面因子等）筛选股票[23] 3. 通过优化算法构建投资组合，确保组合的风险收益特征与目标指数相符，同时实现超额收益[23] 4. 定期调整组合权重，动态优化以适应市场变化[23] - 模型评价：增强策略ETF模型通过量化手段实现了对基准指数的超额收益，表现出较强的收益增强能力[24] 增强指数型基金模型 - 模型名称：增强指数型基金模型 - 模型构建思路：通过量化策略优化指数基金的投资组合，力求在跟踪指数的基础上实现超额收益[33] - 模型具体构建过程： 1. 选取目标指数作为基准，例如沪深300、中证500、中证1000等[33] 2. 应用量化选股策略，结合多因子模型筛选优质股票[33] 3. 通过优化算法调整权重，构建增强型投资组合[33] 4. 定期再平衡组合，确保与市场动态保持一致[33] - 模型评价：增强指数型基金模型在多个指数类别中均表现出色，尤其在中证1000指数中，超额收益率显著[33] --- 模型的回测效果 增强策略ETF模型 - 景顺长城中证500增强策略ETF，上周超额收益率0.40%，2024年以来超额收益率4.65%，近一年超额收益率7.68%[25] - 招商中证500增强策略ETF，上周超额收益率0.46%，2024年以来超额收益率7.00%，近一年超额收益率12.28%[25] - 博时中证1000增强策略ETF，上周超额收益率0.63%，2024年以来超额收益率2.95%，近一年超额收益率7.11%[25] 增强指数型基金模型 - 国泰君安沪深300指数增强A，上周超额收益率0.59%，近一年超额收益率4.32%[34] - 博道中证500指数增强A，上周超额收益率0.64%，近一年超额收益率5.89%[34] - 博时中证1000指数增强A，上周超额收益率1.14%，近一年超额收益率11.74%[34] - 鹏华国证2000指数增强A，上周超额收益率0.79%，近一年超额收益率7.62%[34]