量化模型与构建方式 1. 模型名称：公募量化指增基金模型（沪深300增强、中证500增强、中证1000增强） - 模型构建思路：通过跟踪市场主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000），以增强策略为基础，分析基金的日度收益率中位数，评估其超额收益表现[4][10][11] - 模型具体构建过程： 1. 选择市场上存续的公募增强基金（如沪深300增强基金、中证500增强基金、中证1000增强基金）[4][10][11] 2. 取所有基金的日度收益率中位数，代表当日收益表现[11][14][16] 3. 统计各基金的累计超额收益分布，分析正收益和负收益基金数量及排名[12][15][19] - 模型评价：该模型通过中位数法有效衡量了不同增强基金的整体表现，能够直观反映市场主流宽基指数增强产品的收益能力[11][14][16] 2. 模型名称：私募量化中性精选指数模型 - 模型构建思路：通过私募量化中性精选指数衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现，同时统计头部量化私募的月度收益率[6][20][23] - 模型具体构建过程： 1. 选择私募量化中性精选指数作为基准，分析其净值表现和周度收益[6][20][23] 2. 选取管理规模较大的10家量化私募，统计其中性策略的月度收益率[6][20][23] 3. 计算月度收益率的平均值、最高值和最低值[23] - 模型评价：该模型通过精选指数和头部私募的收益率统计，全面反映了私募量化中性策略的整体表现和分布特征[6][20][23] --- 模型的回测效果 公募量化指增基金模型 1. 沪深300增强基金 - 2024年5月21日以来超额收益率：0.94%[11] - 2024年以来整体超额收益率：1.30%[11] - 2024年以来累计超额收益排名前三： - 易方达沪深300精选增强A：13.32%[12] - 鹏华沪深300指数增强A：5.59%[12] - 长江沪深300指数增强A：4.58%[12] 2. 中证500增强基金 - 2024年5月21日以来超额收益率：1.47%[14] - 2024年以来整体超额收益率：3.03%[14] - 2024年以来累计超额收益排名前三： - 中邮中证500指数增强A：9.58%[15] - 华泰柏瑞中证500增强策略ETF：7.41%[15] - 长信中证500指数增强A：7.33%[15] 3. 中证1000增强基金 - 2024年5月21日以来超额收益率：1.76%[16][18] - 2024年以来整体超额收益率：4.11%[18] - 2024年以来累计超额收益排名前三： - 华夏中证1000指数增强A：8.57%[19] - 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF：6.74%[19] - 鹏华中证1000指数增强A：6.74%[19] 私募量化中性精选指数模型 1. 私募量化中性精选指数 - 2024年以来收益率：2.95%[6][20][23] - 2024年6月头部量化私募中性策略： - 平均收益率：0.78%[23] - 月度收益率最高值：1.88%[23] - 月度收益率最低值：-1.42%[23]