金融工程市场跟踪周报20240629：静待市场交易变量改善

量化情绪跟踪中，量能择时信号显示截至6月28日，上证50和沪深300指数择时观点为看多，其余指数择时观点保持谨慎[31][32] - 沪深300上涨家数占比情绪指标通过计算指数成分股的近期正收益个数来判断市场情绪，最近一周环比前一周下降，上涨家数占比低于50%，市场情绪处于修复阶段[32][33][34] - 动量情绪指标通过快线和慢线的同步向上走势，预计未来一段时间内将维持看多观点[35][36][37] - 均线情绪指标通过计算沪深300收盘价八均线数值，短期内沪深300指数处于情绪非景气区间[41][42][43] - 横截面波动率最近一周沪深300、中证500和中证1000横截面波动率上行，短期Alpha环境环比上周变好[45][47][49] - 时间序列波动率最近一周沪深300、中证500、中证1000成分股时间序列波动率上行，短期Alpha环境环比上周变好[49][50][53] - 北向资金净流入-117.62亿元，其中沪股通净流入-28.31亿元，深股通净流入-89.3亿元[80][81][84] - 交易盘和配置盘行业配置思路分歧显著，配置盘加仓银行、电子和电力及公用事业，净卖出食品饮料、家电和传媒；交易盘加仓有色金属、食品饮料和纺织服装，净卖出电子、银行和医药[91][92][93] - 基于北向资金超额净流入构建阈值择时策略，交易盘和配置盘择时策略当前均为看多信号[100][101][102] - 行业轮动策略在ETF基金上的表现显示，交易盘双周TOP-5组合最新一期行业配置为：通信、有色金属、建筑、轻工制造、消费者服务；配置盘6周TOP-5组合最新一期行业配置为：有色金属、轻工制造、银行、家电、房地产[104][106][107]