证券研究报告·金融工程·金工定期报告 金工定期报告 20240701 预期高股息组合跟踪 $- 2 0 2 4 0 6 2 8$ 2024 年 07 月 01 日 ◼ 预期高股息组合 6 月表现回顾：预期高股息组合在 2024 年 6 月持仓股 票的平均收益为 -1.28%，其基准沪深 300 指数 $^ { 6 }$ 月涨跌幅为-3.30%， 组合跑赢沪深 300 指数 2.02%。 2024-06-03 东吴证券研究所 1 / 8 ◼ 预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一 阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与 基本面指标预测并计算股息率。进一步用两个短期影响股息率的重要因 素--反转因子与盈利因子辅助筛选，利用在沪深 300 成份股中优选，构 建预期高股息组合。组合每期持仓股票 30 只，每月底调仓一次。 相关研究 《【东吴金工，预期高股息】预期高股 息组合跟踪-20240531》 ◼ 风险提示：模型的测试基于历史数据，市场未来可能发生较大变化。 金工定期报告 | --- | |-------------------------------| | ...