量化模型与构建方式 1. 模型名称：开源金工优选金股组合 - 模型构建思路：基于新进金股和业绩超预期因子（SUE因子）构建优选金股组合[23] - 模型具体构建过程： - 选择新进金股作为样本 - 选择业绩超预期的前30只金股 - 按照券商推荐数量加权构建优选金股组合[23] - 模型评价：优选金股组合收益表现优于全部金股组合[23] 模型的回测效果 1. 开源金工优选金股组合 - 6月收益率：-5.3%[26] - 2024年收益率：2.0%[26] - 年化收益率：19.4%[26] - 年化波动率：23.2%[26] - 收益波动比：0.84[26] - 最大回撤：24.6%[26] 2. 全部金股组合 - 6月收益率：-4.8%[21] - 2024年收益率：-5.1%[21] - 年化收益率：9.9%[21] - 年化波动率：21.2%[21] - 收益波动比：0.47[21] - 最大回撤：42.6%[21] 3. 新进金股组合 - 6月收益率：-6.5%[21] - 2024年收益率：-9.6%[21] - 年化收益率：12.4%[21] - 年化波动率：21.6%[21] - 收益波动比：0.57[21] - 最大回撤：38.5%[21] 4. 重复金股组合 - 6月收益率：-3.5%[21] - 2024年收益率：-1.5%[21] - 年化收益率：7.5%[21] - 年化波动率：21.4%[21] - 收益波动比：0.35[21] - 最大回撤：45.0%[21] 5. 沪深300指数 - 6月收益率：-3.3%[21] - 2024年收益率：0.9%[21] - 年化收益率：0.2%[21] - 年化波动率：18.0%[21] - 收益波动比：0.01[21] - 最大回撤：40.6%[21] 6. 中证500指数 - 6月收益率：-6.9%[21] - 2024年收益率：-9.0%[21] - 年化收益率：-3.1%[21] - 年化波动率：20.4%[21] - 收益波动比：-0.15[21] - 最大回撤：37.5%[21]