金融工程市场跟踪周报20240914：通信计算机领涨，成长或仍占优

量能择时信号显示，截至9月13日，北证50指数的量能择时信号为看多，其余各大宽基指数的量能择时信号为谨慎观点[2][29][30] - 沪深300指数N日上涨家数占比情绪指标用于判断市场情绪，通过计算指数成分股的近期正收益个数来判断市场情绪[30][31] - 动量情绪指标通过对沪深300指数上涨家数占比指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当前快线慢线同步向下，快线处于慢线之下，预计未来一段时间内将维持谨慎观点[36][37][39] - 均线情绪指标通过计算沪深300收盘价八均线数值，均线参数为8，13，21，34，55，89，144，233，当日收盘价大于八均线指标值的数量超过5时，看多沪深300指数[40][41][43] - 横截面波动率显示，最近一周沪深300、中证500和中证1000指数成分股横截面波动率下降，短期Alpha环境变差[45][47][49] - 时间序列波动率显示，最近一周沪深300、中证500和中证1000指数成分股时间序列波动率下降，Alpha环境变差[50][51][52] - 抱团基金分离度指标用于监控基金抱团程度，最近一周抱团股和抱团基金超额收益环比小幅上升[89][90][91]