央国企量化选股策略概要 - 结合央国企特性，从分红、估值、波动、情绪、公司业绩、抗风险能力、ESG等7个维度筛选出在国企中选股表现优异的因子[6] - 在沪深A股全部国企中，优选20只股票作为组合持仓，月度换仓[11] - 2016年至今，"央国企优选"组合年化收益率14.99%，相对中证国企指数年化超额收益率10.33%[12] - 2023年至今累计收益率49.41%，2024年至今累计收益率23.79%[12] - 2024年10月"央国企优选"组合包括中粮糖业、粤高速A、黔源电力、永顺泰等[13] 其他国企主题策略 - "一带一路+国企"组合2016年至今年化收益率20.12%，相对中证一带一路指数年化超额收益率15.95%[17] - "数字经济+国企"组合2016年至今年化收益率14.26%，相对中证TMT指数年化超额收益率14.76%[21] - "国家安全+国企"组合2016年至今年化收益率19.04%，相对国证国安指数年化超额收益率12.21%[25] - "银行+国企"组合2016年至今年化收益率10.81%，相对申万一级银行指数年化超额收益率7.21%[30]