国君晨报1010|固收、金工研究、计算机、社服批零

国泰君安量化配置团队开发了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型[6] - 使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，并进行样本外跟踪[6] - 国内资产BL策略1收益为6.44%，9月收益为1.07%，最大回撤为0.78%，年化波动为1.51%[7] - 国内资产BL策略2收益为5.38%，9月收益为0.49%，最大回撤为0.65%，年化波动为1.31%[7] - 国内资产风险平价策略收益为5.66%，9月收益为1.23%，最大回撤为0.37%，年化波动为1.05%[7] - 基于宏观因子的资产配置策略收益为4.92%，9月收益为1.32%，最大回撤为0.47%，年化波动为1.19%[7]