金融工程日报：市场缩量下行，芯片板块跌幅较大

2024年10月11日市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，下跌2.14%[6] - 板块指数中上证综指表现较好，下跌2.55%[6] - 风格指数中沪深300价值指数表现较好，下跌1.87%[6] - 行业指数全线下跌，综合金融、房地产、非银、银行、石油石化行业表现较好，收益分别为-0.21%、-0.24%、-0.72%、-1.10%、-1.57%[7] - 电子、国防军工、电新、传媒、机械行业表现较差，收益分别为-5.61%、-5.60%、-4.83%、-4.80%、-4.72%[7] - 乳业、黄金精选、快递、金融开放、跨境支付等概念表现较好，收益分别为1.01%、0.74%、0.28%、0.14%、0.11%[9] - 高送转、ETC、长江存储、半导体硅片、第三代半导体等概念表现较差，收益分别为-8.50%、-7.22%、-7.13%、-7.12%、-6.76%[9] - 2024年10月10日两融余额为15884亿元，其中融资余额15795亿元，融券余额89亿元[19] - 两融余额占流通市值比重为2.1%，两融交易占市场成交额比重为9.8%[22] - 2024年10月10日ETF溢价较多的是中证A100ETF基金，溢价8.74%，折价较多的是2000增强ETF，折价1.50%[23] - 近半年以来大宗交易日均成交金额达到11亿元，2024年10月10日大宗交易成交金额为25亿元，近半年以来平均折价率4.17%，当日折价率为3.58%[26] - 近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为0.33%，近一年以来沪深300股指期货主力合约年化贴水率中位数为1.37%，近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为6.22%，近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为11.20%[28] - 2024年10月11日上证50股指期货主力合约年化升水率为16.06%，处于近一年来96%分位点，沪深300股指期货主力合约年化升水率为22.17%，处于近一年来98%分位点，中证500股指期货主力合约年化升水率为12.97%，处于近一年来95%分位点，中证1000股指期货主力合约年化升水率为5.76%，处于近一年来94%分位点[28] - 近一周内调研机构较多的股票是万马科技、萤石网络、亨通光电、隆基绿能、东亚机械、安琪酵母、绿通科技、中科创达等，万马科技被44家机构调研[30] - 2024年10月11日披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是科蓝软件、中粮资本、青龙管业、西部牧业、新柴股份、京北方、开勒股份、无线传媒、可川科技、众鑫股份等，机构专用席位净流出较多的股票是鸣志电器、珂玛科技、恒为科技、顶点软件、中油资本、四方精创、宏德股份、海能达、华海诚科、C强邦等[35]