金融工程市场跟踪周报20241012：可缓缓图之
光大证券·2024-10-13 12:03
- 本周量能择时信号显示，各大宽基指数均为看多观点[28][29] - 沪深300上涨家数占比情绪指标通过计算指数成分股过去N日收益大于0的个股数占比来判断市场情绪，最近一周该指标震荡向下，上涨家数占比约为57%[29][30] - 动量情绪指标通过对沪深300上涨家数占比进行两次不同窗口期的平滑处理，当短期平滑线大于长期平滑线时看多市场，当前快线回升至慢线之上，预计未来一段时间内维持乐观态度[31][33] - 均线情绪指标基于八均线体系，通过计算沪深300收盘价与八均线的关系来判断市场趋势，当价格大于八均线指标值的数量超过5时，看多沪深300指数[33][34] - 横截面波动率显示，最近一周沪深300、中证500和中证1000指数成分股横截面波动率上升，短期Alpha环境变好，近一季度横截面波动率处于近半年中上分位点[37][40] - 时间序列波动率显示，沪深300、中证500和中证1000指数成分股时间序列波动率上升，Alpha环境较好，近一季度波动率处于近半年中上分位点[40][42]