量化模型与构建方式 1. 模型名称:成交量模型 - 模型构建思路:基于市场成交量的变化趋势,判断市场短期走势[12][67] - 模型具体构建过程:通过分析宽基指数的成交量变化,结合历史数据,构建看多或看空信号[12][67] - 模型评价:该模型在短期内对市场情绪的捕捉较为敏感,适合短期择时[9][12] 2. 模型名称:低波动率模型 - 模型构建思路:通过分析市场波动率的变化,判断市场的稳定性和风险偏好[12][67] - 模型具体构建过程:利用宽基指数的波动率数据,结合历史波动率分布,生成中性信号[12][67] - 模型评价:该模型适合在市场波动较大时提供稳定的参考信号[9][12] 3. 模型名称:特征龙虎榜机构模型 - 模型构建思路:基于龙虎榜数据和机构资金流向,判断市场短期趋势[12][67] - 模型具体构建过程:通过提取龙虎榜中机构席位的买卖数据,结合市场资金流向,生成中性信号[12][67] 4. 模型名称:特征成交量模型 - 模型构建思路:结合成交量特征,捕捉市场短期趋势[12][68] - 模型具体构建过程:通过分析成交量的变化特征,结合历史成交量分布,生成看多信号[12][68] 5. 模型名称:智能沪深300模型 - 模型构建思路:基于智能算法,结合沪深300指数的历史数据,判断市场短期趋势[12][68] - 模型具体构建过程:通过智能算法对沪深300指数的历史数据进行回归分析,生成看多信号[12][68] 6. 模型名称:智能中证500模型 - 模型构建思路:基于智能算法,结合中证500指数的历史数据,判断市场短期趋势[12][68] - 模型具体构建过程:通过智能算法对中证500指数的历史数据进行回归分析,生成看空信号[12][68] 7. 模型名称:涨跌停模型 - 模型构建思路:通过分析市场涨跌停板的分布情况,判断市场中期趋势[13][69] - 模型具体构建过程:统计市场中涨停和跌停个股的数量及比例,结合历史数据生成中性信号[13][69] 8. 模型名称:月历效应模型 - 模型构建思路:基于月历效应的统计规律,判断市场中期趋势[13][69] - 模型具体构建过程:通过分析不同月份的市场表现,结合历史数据生成中性信号[13][69] 9. 模型名称:动量模型 - 模型构建思路:基于动量因子的变化,判断市场长期趋势[14][70] - 模型具体构建过程:通过计算市场主要指数的动量因子,结合历史数据生成中性信号[14][70] 10. 模型名称:A股综合兵器V3模型 - 模型构建思路:综合多个短期、中期、长期模型信号,生成综合择时信号[15][71] - 模型具体构建过程:将多个模型的信号进行加权平均,结合市场数据生成看多信号[15][71] 11. 模型名称:A股综合国证2000模型 - 模型构建思路:综合多个短期、中期、长期模型信号,生成综合择时信号[15][71] - 模型具体构建过程:将多个模型的信号进行加权平均,结合市场数据生成看多信号[15][71] 12. 模型名称:成交额倒波幅模型(港股) - 模型构建思路:通过分析成交额与波幅的关系,判断港股中期趋势[16][72] - 模型具体构建过程:计算港股市场的成交额与波幅比值,结合历史数据生成看空信号[16][72] --- 模型的回测效果 短期模型 - 成交量模型:大多数宽基指数看多[12][67] - 低波动率模型:中性[12][67] - 特征龙虎榜机构模型:中性[12][67] - 特征成交量模型:看多[12][68] - 智能沪深300模型:看多[12][68] - 智能中证500模型:看空[12][68] 中期模型 - 涨跌停模型:中性[13][69] - 月历效应模型:中性[13][69] 长期模型 - 动量模型:所有指数中性[14][70] 综合模型 - A股综合兵器V3模型:看多[15][71] - A股综合国证2000模型:看多[15][71] 港股模型 - 成交额倒波幅模型:看空[16][72]
【金工周报】短期择时模型转多,后市或震荡偏多
华创证券·2024-11-10 11:23