量化模型与构建方式 1. 模型名称：超跌反弹信号 - 模型构建思路：通过捕捉市场中超跌后的反弹机会，利用历史数据验证信号的有效性[14] - 模型具体构建过程： 1. 定义超跌反弹信号的触发条件（具体条件未在报告中详细列出） 2. 对信号触发后的持有期收益进行回测，统计不同持有期的收益率、胜率和盈亏比等指标[14] - 模型评价：该模型在样本内回测中表现出较高的胜率和较好的盈亏比，具有一定的择时能力[14] 2. 模型名称：平台突破信号 - 模型构建思路：通过识别行业板块股价突破平台的信号，捕捉趋势性上涨机会[15] - 模型具体构建过程： 1. 定义平台突破信号的触发条件（具体条件未在报告中详细列出） 2. 对信号触发后的持有期收益进行回测，统计不同持有期的收益率、胜率和盈亏比等指标[15] - 模型评价：该模型在样本内回测中表现出一定的胜率和盈亏比，适合用于趋势性行情的捕捉[15] 3. 模型名称：股价抛压模型 - 模型构建思路：通过测算各行业的股价抛压水平，筛选出抛压较小的行业以获得超额收益[17] - 模型具体构建过程： 1. 计算各行业的理论抛压水平 2. 对比各行业的实际抛压与理论抛压，进行排序 3. 滚动选择抛压最小的5个行业进行持有，并进行回测[17][18] - 模型评价：该模型在回测中表现出较好的超额收益能力，适合用于行业轮动策略[17][18] --- 模型的回测效果 1. 超跌反弹信号 - 后5日平均收益率：4.56%[14] - 持有5日胜率：71%[14] - 盈亏比：1.87[14] - 后10日平均收益率：7.22%[14] - 持有10日胜率：62%[14] - 盈亏比：1.66[14] - 平均持有交易日：5.2天[14] - 平均持有收益：6.30%[14] - 胜率：76%[14] - 盈亏比：2.3[14] 2. 平台突破信号 - 后5日平均收益率：3.30%[15] - 持有5日胜率：62%[15] - 盈亏比：1.45[15] - 后10日平均收益率：5.10%[15] - 持有10日胜率：61%[15] - 盈亏比：1.70[15] - 平均持有交易日：9天[15] - 平均持有收益：6.77%[15] - 胜率：60%[15] - 盈亏比：2.15[15] 3. 股价抛压模型 - 回测期内相对于万得全A指数的超额收益：近15%[18]