量化因子与构建方式 1. 因子名称：增强策略因子 - 因子的构建思路：通过历史数据统计、建模和测算，构建增强策略因子以获取超额收益[5][18] - 因子具体构建过程： 1. 选取特定指数（如沪深300、中证500、中证1000等）作为基准[5][18] 2. 通过量化模型对指数成分股进行优化，调整权重以实现超额收益[18] 3. 使用历史数据进行回测，验证因子表现[5][18] - 因子评价：增强策略因子在多个指数中表现出色，部分因子在近一年和2024年以来均取得显著超额收益[18][19] 2. 因子名称：中证1000增强策略因子 - 因子的构建思路：基于中证1000指数，通过优化权重配置实现超额收益[5][18] - 因子具体构建过程： 1. 以中证1000指数为基准，构建增强策略模型[18] 2. 对成分股进行权重优化，结合因子选股策略[18] 3. 回测模型表现，验证超额收益能力[18] - 因子评价：中证1000增强策略因子表现优异，近一年和2024年以来均取得较高超额收益率[18][19] 3. 因子名称：中证500增强策略因子 - 因子的构建思路：基于中证500指数，通过优化权重配置实现超额收益[5][18] - 因子具体构建过程： 1. 以中证500指数为基准，构建增强策略模型[18] 2. 对成分股进行权重优化，结合因子选股策略[18] 3. 回测模型表现，验证超额收益能力[18] - 因子评价：中证500增强策略因子在多个时间窗口均表现良好，部分基金取得显著超额收益[18][19] 4. 因子名称：沪深300增强策略因子 - 因子的构建思路：基于沪深300指数，通过优化权重配置实现超额收益[5][18] - 因子具体构建过程： 1. 以沪深300指数为基准，构建增强策略模型[18] 2. 对成分股进行权重优化，结合因子选股策略[18] 3. 回测模型表现，验证超额收益能力[18] - 因子评价：沪深300增强策略因子在部分基金中表现优异，超额收益稳定[18][19] 5. 因子名称：国证2000增强策略因子 - 因子的构建思路：基于国证2000指数，通过优化权重配置实现超额收益[5][18] - 因子具体构建过程： 1. 以国证2000指数为基准，构建增强策略模型[18] 2. 对成分股进行权重优化，结合因子选股策略[18] 3. 回测模型表现，验证超额收益能力[18] - 因子评价：国证2000增强策略因子在部分基金中表现出色，超额收益显著[18][19] --- 因子的回测效果 增强策略因子 - 上周超额收益率：21只增强策略ETF表现超过业绩基准，招商中证1000增强策略ETF上周超额收益率为1.18%[18][19] - 2024年以来超额收益率：招商中证1000增强策略ETF为11.42%，表现最佳[18][19] - 近一年超额收益率：招商中证1000增强策略ETF为13.08%，表现最佳[18][19] 中证1000增强策略因子 - 上周超额收益率：汇添富中证1000指数增强A为1.43%，表现最佳[31][34] - 2024年以来超额收益率：博时中证1000指数增强A为12.62%，表现最佳[32][34] - 近一年超额收益率：博时中证1000指数增强A为12.62%，表现最佳[32][34] 中证500增强策略因子 - 上周超额收益率：兴业中证500指数增强A为0.72%，表现最佳[31][34] - 2024年以来超额收益率：长信中证500指数增强A为7.68%，表现最佳[32][34] - 近一年超额收益率：长信中证500指数增强A为7.68%，表现最佳[32][34] 沪深300增强策略因子 - 上周超额收益率：摩根沪深300指数增强A为0.59%，表现最佳[31][34] - 2024年以来超额收益率：海富通沪深300指数增强A为7.03%，表现最佳[32][34] - 近一年超额收益率：海富通沪深300指数增强A为7.03%，表现最佳[32][34] 国证2000增强策略因子 - 上周超额收益率：华夏国证2000指数增强A为1.41%，表现最佳[31][34] - 2024年以来超额收益率：汇添富国证2000指数增强A为10.17%，表现最佳[32][34] - 近一年超额收益率：汇添富国证2000指数增强A为10.17%，表现最佳[32][34]