主动量化周报：节前维持看多，双线作战

量化模型：基金仓位监测模型 - 构建思路：通过监测主动权益基金对各行业的配置比例，分析市场资金流向和行业配置情况[24] - 构建过程：利用数理统计方法估算基金仓位，结合市场指数进行相对低配和高配的分析[24] - 评价：该模型能够较好地反映市场资金的流向和行业配置情况，有助于投资者进行行业选择[24] - 量化模型：高频策略 - 构建思路：利用市场的高波动和高成交量，进行高频交易以获取超额收益[26] - 构建过程：通过模拟组合，分析高频策略在不同市场环境下的表现，计算高频策略的超额收益[26] - 评价：高频策略在市场成交活跃时表现较好，但在成交量下降时收益会有所减弱[26] - 量化因子：量价因子 - 构建思路：通过分析市场的量价关系，构建量价因子以捕捉市场的超额收益[25] - 构建过程：利用历史数据，计算量价因子的表现，并在模拟组合中进行测试[25] - 评价：量价因子在市场回暖时表现较好，但在市场回撤时可能失效[25] - 量化因子：基本面因子 - 构建思路：通过分析公司的基本面数据，构建基本面因子以捕捉市场的超额收益[25] - 构建过程：利用历史数据，计算基本面因子的表现，并在模拟组合中进行测试[25] - 评价：基本面因子在市场回暖时表现较好，但在市场回撤时可能失效[25] 模型的回测效果 - 基金仓位监测模型，500指增平均周超额+0.26%，1000指增平均周超额+0.30%[25] - 高频策略，500指增产品平均超额9.95%，日间和融合产品平均超额3.85%/5.97%[26] 因子的回测效果 - 量价因子，500指增平均超额回撤2.96%，1000指增平均超额回撤3.34%[25] - 基本面因子，500指增平均超额回撤2.96%，1000指增平均超额回撤3.34%[25]