国君晨报1216|宏观、策略、海外策略、新股、金工、主动配置、电子、交运
国泰君安·2024-12-16 10:03
- 事件驱动策略库的构建：事件驱动策略的定价逻辑清晰，可以作为机构选股方法的重要补充[23] - 主营产品涨价选股策略：跟踪400种产品现货价格和相应的1300家上市公司股价，当产品价格上涨而股价未有显著变化时，买入相应个股[23] - 平稳创新高选股策略：通过对个股涨幅、上涨平稳性、量比等条件的定量刻画筛选出符合条件的个股，可作为趋势交易策略的参考[24] - 指数成分股调整套利策略：通过预测调入成分股并且提前布局可以实现套利收益[24] - 基于日历效应的选股策略：结合关注度等指标进行综合选股[24] - 盈利超预期策略：通过上市公司财报、分析师预测行为变化定义业绩超预期信号，从而筛选出符合条件的个股[24] - 入通选股策略：当新股首次入港股通后有望获得南下资金的加仓，进一步对个股盈利模式以及与A股上市公司差异性比较，可筛选出容易被内资关注的个股[24] 模型的回测效果 - 主营产品涨价选股策略，回测效果未具体列出[23] - 平稳创新高选股策略，回测效果未具体列出[24] - 指数成分股调整套利策略，回测效果未具体列出[24] - 基于日历效应的选股策略，回测效果未具体列出[24] - 盈利超预期策略，回测效果未具体列出[24] - 入通选股策略，回测效果未具体列出[24]