量化模型与构建方式 增强策略ETF模型 - 模型名称：增强策略ETF模型 - 模型构建思路：通过增强策略优化指数基金的表现，力求在跟踪指数的基础上实现超额收益[21][22] - 模型具体构建过程： 1. 选取目标指数作为基准，例如沪深300、中证500、中证1000等[21] 2. 通过量化模型对成分股进行优化配置，结合因子选股、权重调整等策略，提升收益率[21][22] 3. 采用增强策略，如多因子模型、行业轮动策略等，动态调整持仓[21][22] - 模型评价：增强策略ETF在跟踪指数的基础上，通过优化策略实现了较为稳定的超额收益，部分产品表现优异[22][23] --- 模型的回测效果 增强策略ETF模型 - 沪深300增强策略ETF - 上周超额收益率：0.34%（国泰沪深300增强策略ETF）[23] - 近一年超额收益率：8.77%（易方达沪深300精选增强A）[36] - 中证500增强策略ETF - 上周超额收益率：2.57%（南方中证500增强A）[35] - 近一年超额收益率：8.50%（长信中证500指数增强A）[36] - 中证1000增强策略ETF - 上周超额收益率：1.71%（申万菱信中证1000指数增强A）[35] - 近一年超额收益率：16.78%（中银中证1000指数增强A）[36] - 国证2000增强策略ETF - 上周超额收益率：1.79%（招商国证2000指数增强A）[35] - 近一年超额收益率：10.51%（汇添富国证2000指数增强A）[36]