量化模型与构建方式 1. 模型名称：中证人工智能主题指数（930713.CSI） - 模型构建思路：通过选取人工智能领域的核心企业，反映人工智能主题上市公司证券的整体表现，具有高收益弹性特征[18][19] - 模型具体构建过程： 1. 样本空间：基于中证全指指数的样本空间，筛选符合可投资性条件的证券[19] 2. 待选样本筛选：从样本空间中选取业务涉及大数据、云计算、云存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等领域的上市公司证券[19] 3. 样本选取：按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本[19] 4. 加权方法：采用自由流通市值加权分级靠档算法[19] 5. 指数计算公式： $ 报告期指数 = \frac{\text{报告期样本的调整市值}}{\text{除数}} \times 1000 $ 其中，调整市值 = Σ(证券价格 × 调整股本数 × 权重因子)[19] 6. 指数调整： - 定期调整：每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[19] - 临时调整：样本退市或涉及收购、合并、分拆时进行临时调整[19] - 模型评价：中证人工智能主题指数覆盖面广，成分股涵盖沪深两市主板、创业板和科创板，具有较高的收益弹性和代表性[18][20] --- 模型的回测效果 1. 中证人工智能主题指数 - 年化收益率：20.59%[26][27] - 年化波动率：35.55%[26][27] - 最大回撤：-44.99%[27] - 夏普比率：0.78[27] --- 量化因子与构建方式 本报告未涉及具体量化因子构建内容 --- 因子的回测效果 本报告未涉及具体量化因子的回测效果 --- 总结 本报告主要围绕中证人工智能主题指数的构建方法及其回测效果展开，未涉及具体量化因子的构建与测试