量化模型与构建方式 1. 模型名称：信达金工行业轮动策略 模型构建思路：基于绩优基金的持仓倾向的边际变化，研发了相应的行业轮动模型，旨在捕捉行业轮动的机会[36] 模型具体构建过程：通过跟踪绩优基金的持仓变化，识别出超配和低配的行业，形成行业轮动信号。具体步骤包括： - 收集绩优基金的持仓数据 - 计算各行业的持仓比例变化 - 根据持仓变化生成行业轮动信号 模型评价：该模型能够有效捕捉行业轮动的机会，尤其是在市场快速轮动的行情中表现突出[36] 模型的回测效果 1. 信达金工行业轮动策略，多头超额收益为1.95[36] 量化因子与构建方式 1. 因子名称：绩优基金持仓倾向因子 因子的构建思路：基于绩优基金的持仓变化，构建行业轮动因子，用于捕捉行业轮动的机会[36] 因子具体构建过程： - 收集绩优基金的持仓数据 - 计算各行业的持仓比例变化 - 根据持仓变化生成行业轮动因子 因子评价：该因子能够有效捕捉行业轮动的机会，尤其是在市场快速轮动的行情中表现突出[36] 因子的回测效果 1. 绩优基金持仓倾向因子，多头超额收益为1.95[36]