50ETF期权分析 - 标的物价格在2025/2/18至2025/2/20期间从2.713小幅波动至2.708，呈现窄幅震荡[2] - 当月隐含波动率(IV)从14.72%下降至14.04%，处于近1年42%分位数水平[2] - 5日历史波动率(HV)从8.21%降至7.48%，显示短期波动有所缓和[2] - 主力月份skew指数从100.42小幅波动，显示市场情绪相对稳定[10] 沪300ETF期权分析 - 标的物价格在4.012至4.021区间波动，20日HV从13.28%降至10.07%[13] - 当月IV从15.03%降至14.52%，近1年IV分位数从49.3%降至42%[13] - ATM IV期限结构显示次月IV高于当月，存在正向期限溢价[16] - 主力月份skew指数在100.42附近波动，市场未出现明显偏态[19] 深300ETF期权分析 - 标的物价格在4.110至4.122区间波动，20日HV从13.60%降至10.49%[23] - 当月IV从14.86%微升至14.97%，近2年IV分位数维持在55.4%[23] - 5日HV最大值达111%，显示该品种短期波动剧烈[28] - 持仓量PCR走势显示市场多空力量相对均衡[29] 中证500ETF期权分析 - 沪中证500ETF标的物价格从5.844升至5.952，20日HV从18.84%降至15.42%[31] - 当月IV维持在18.7%左右，近2年IV分位数达58.5%[31] - 主力月份skew指数从113.36波动，显示市场存在一定偏态[36] - 深中证500ETF的5日HV最大值达434%，极端波动特征明显[52] 创业板ETF期权分析 - 标的物价格在2.140至2.184区间波动，当月IV维持在24.5%左右[55] - 近2年IV分位数达70.1%，显示当前波动率处于历史较高水平[55] - 5日HV最大值达253%，短期波动剧烈[58] - 持仓量PCR走势显示市场多空博弈激烈[58] 股指期权分析 - 300指数当月IV从14.62%降至13.02%，近1年IV分位数从37.5%降至15.5%[94] - 1000指数当月IV从21.36%波动至21.88%，近2年IV分位数达57.2%[103] - 上证50指数当月IV从16.22%升至17.37%，近2年IV分位数达68%[112] - 主力月份skew指数显示1000指数偏态最明显，达103.28[108]