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商品期权日报0311:商品期权成交量643万张,原油期权IV上升5.06%-2025-03-11
银河期货·2025-03-11 19:47

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 2025年3月10日商品期权成交量643万张,部分品种成交量较大,豆粕、纯碱和烧碱期权成交量分别达67万张、60万张和49万张;豆粕和纯碱期权持仓量分别超113万张和95万张;部分品种成交量PCR偏离较大,如乙二醇期权PCR达1.51,碳酸锂期权PCR仅为0.22 [4] - 原油期权IV上升5.06%,农产品中菜籽粕期权IV上升5.71%、豆二期权IV下降2.44%,能化类品种中原油期权IV上升5.06%、锰硅期权IV下降1.28%,金属类品种中各品种IV涨跌互现,铁矿石期权IV上涨2.58% [4] 根据相关目录分别进行总结 行情速览 成交持仓量 - 展示了多种商品期权的成交持仓情况,包括主力合约收盘价、涨跌幅、期权成交量、认购成交量、认沽成交量、期权持仓量、认购持仓量、认沽持仓量、成交量PCR和持仓量PCR等数据 [7] 波动率 - 呈现了多种商品期权的平值IV、IV涨跌幅(绝对值)、历史波动率(30日、60日、90日)和隐历差等数据,部分品种IV有明显涨跌,如菜籽粕期权IV上升5.71%,豆二期权IV下降2.44%,原油期权IV上升5.06%,锰硅期权IV下降1.28%,铁矿石期权IV上涨2.58% [13] 品种研究 豆粕期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [16] 菜籽粕期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [18] PTA期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [23] 甲醇期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [26] 纯碱期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [28] 铁矿石期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [33] 沪银期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [36] 螺纹钢期权 - 展示了波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等图表 [39]