根据提供的金融工程研报内容，总结如下： 量化模型与构建方式 1. 模型名称：无明确量化模型提及 报告中主要聚焦于市场回顾、基金表现和ETF资金流动分析，未涉及具体量化模型的构建或应用[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 2. 量化因子与构建方式 - 因子名称：无明确量化因子构建 报告未提及独立量化因子（如价值、动量等）的构建方法或逻辑，仅包含市场指数估值分位数（如市盈率、市净率）的统计结果[22][23][24][25][26][27][28] - 估值分位数计算： 采用历史分位数反映当前估值水平，例如中证1000市盈率分位数环比上升4.6pct至51.6%，创业板指分位数20.0%处于低位[22][23][24] - 公式： $\text{分位数} = \frac{\text{当前值 - 历史最小值}}{\text{历史最大值 - 历史最小值}} \times 100\%$ 未提供具体参数说明或衍生因子公式[22][23][24] 回测效果（市场与基金表现） 1. 市场指数表现 - 科创50周涨幅2.63%（最大），沪深300涨幅1.39%（最小）[9][10][11] - 中证转债指数上涨1.39%，南华商品指数下跌1.55%[9][13][14] 2. 基金表现 - 偏股混合型基金：周平均涨幅3.29%，正收益占比98.59%[30][31][32] - 量化基金：周平均涨幅2.22%，正收益占比97.42%[30][31][32] - FOF基金：周涨幅0.88%，正收益占比96.93%[30][31][32] 3. ETF资金流动 - 股票型ETF净流出321.33亿元，跨境型ETF净流入84.90亿元[39][40][43][44] - 中证港股通互联网指数ETF净流入居前[41][42][44] 评价 报告为市场动态跟踪性质，未对模型或因子进行定性评价，仅提供数据统计结果[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]