根据提供的研报内容，该报告主要聚焦市场表现、情绪指标和资金流向的量化监测，未涉及具体的量化模型或因子构建。以下是可提取的量化指标分类整理： 市场情绪量化指标 1. 封板率 构建思路：反映涨停股的稳定性[16] 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$ 当日取值：63%（较前日下降14%）[16] 2. 连板率 构建思路：衡量涨停股延续性[16] 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$ 当日取值：32%（较前日提升11%，创近一月新高）[16] 资金流向量化指标 1. 两融交易占比 构建思路：监控杠杆资金活跃度[21] 计算方式： $两融交易占比=\frac{融资买入额+融券卖出额}{市场总成交额}$ 当日取值：9.7%（近一年均值8.8%）[21] 2. 股指期货年化贴水率 构建思路：反映期货市场预期[27] 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 当日取值： - 上证50：升水1.32%（58%分位） - 沪深300：贴水3.67%（34%分位） - 中证500：贴水12.71%（11%分位） - 中证1000：贴水28.92%（3%分位）[27] 3. 大宗交易折价率 构建思路：监测大资金交易情绪[25] 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$ 当日取值：4.35%（近半年均值5.20%）[25] 其他监测指标 - ETF折溢价：银行ETF优选溢价0.99%，沪港深科技ETF折价1.20%[22] - 龙虎榜机构净流入：美力科技等12只个股获净流入[34] - 陆股通净流入：横店东磁等6只个股获净流入[35] 注：报告未提供模型构建细节或因子回测结果，主要为市场实时监测指标的量化计算[16][21][25][27]