量化模型与构建方式 1 模型名称：全天候择时模型 - 模型构建思路：通过市场技术指标（如阳线信号）判断短期趋势转向，结合历史走势类比（如2024年4月）预测后续震荡上行概率[8] - 模型具体构建过程： - 触发条件：当出现特定阳线形态（如周五阳线）时生成看多信号 - 历史验证：与2024年4月中下旬走势类比，确认信号有效性[8] 2 模型名称：风格轮动模型 - 模型构建思路：基于大小盘分化极端程度识别风格收敛需求，预测大盘风格占优概率[8] - 模型具体构建过程： - 指标计算：量化前期大小盘分化程度（如波动率差异或收益率差） - 信号生成：当分化达到阈值时触发大盘风格占优信号[8] 3 模型名称：四轮驱动行业轮动模型 - 模型构建思路：综合趋势突破、赚钱效应异动、强势市场信号等多维度筛选行业机会[16] - 模型具体构建过程： - 信号类型： - 趋势突破（如家用电器、社会服务） - 赚钱效应异动（如国防军工、商贸零售） - 强势市场信号（如环保、通信） - 排序规则：按行业Sharpe比率（过去1年）和信号强度综合排序[16] --- 模型的回测效果 1 全天候择时模型 - 信号命中率：近期看多信号与2024年4月走势类比验证有效[8] 2 风格轮动模型 - 大盘风格占优概率：历史回溯显示与2024年4月后走势一致[8] 3 四轮驱动行业轮动模型 - 行业推荐效果： - 国防军工（Sharpe排序8）[16] - 家用电器（趋势突破信号）[16] - 有色金属（趋势突破信号，Sharpe排序13）[16] --- 量化因子与构建方式 1 因子名称：赚钱效应异动因子 - 因子构建思路：捕捉行业短期超额收益的异常波动[16] - 因子具体构建过程： - 计算行业收益率与市场基准的偏离度 - 触发阈值：当偏离度超过历史标准差时生成信号（如国防军工2025-02-24信号）[16] 2 因子名称：趋势突破因子 - 因子构建思路：识别行业价格突破关键阻力位或均线的信号[16] - 因子具体构建过程： - 技术指标：布林带突破或移动均线金叉 - 应用案例：家用电器2025-03-14信号[16] --- 因子的回测效果 1 赚钱效应异动因子 - 国防军工：信号发出后1周超额收益显著[16] 2 趋势突破因子 - 家用电器：信号发出当日即进入推荐列表[16]