量化模型与构建方式 1. 模型名称：成交量模型 - 模型构建思路：基于市场成交量变化判断短期市场情绪[11] - 模型评价：对市场流动性敏感，但易受异常交易干扰 2. 模型名称：低波动率模型 - 模型构建思路：通过计算标的指数波动率分位数判断市场风险偏好[11] - 模型评价：防御性较强，适用于震荡市 3. 模型名称：特征龙虎榜机构模型 - 模型构建思路：跟踪龙虎榜机构席位净买入金额构建多空信号[11] - 模型评价：反映主力资金动向，但存在滞后性 4. 模型名称：智能沪深300/中证500模型 - 模型构建思路：结合量价趋势与机器学习算法生成择时信号[11] - 模型评价：适应性强，但需高频调参 5. 模型名称：涨跌停模型 - 模型构建思路：统计涨停/跌停股比例反映市场极端情绪[12] - 模型评价：对市场转折点捕捉效果显著 6. 模型名称：长期动量模型 - 模型构建思路：计算宽基指数250日收益率判断趋势延续性[13] - 模型评价：长周期下稳定性高 7. 模型名称：A股综合兵器V3模型 - 模型构建思路：耦合短期价量、中期情绪与长期动量信号[14] - 模型评价：多维度验证，信号可靠性强 8. 模型名称：成交额倒波幅模型（港股） - 模型构建思路：利用成交额与波动率负相关性捕捉港股机会[15] - 模型评价：对港股流动性变化敏感 --- 模型的回测效果 1. 成交量模型：中性信号[11] 2. 低波动率模型：中性信号[11] 3. 特征龙虎榜机构模型：看多信号[11] 4. 智能沪深300模型：中性信号[11] 5. 智能中证500模型：中性信号[11] 6. 涨跌停模型：中性信号[12] 7. 长期动量模型：全宽基中性信号[13] 8. A股综合兵器V3模型：看空信号[14] 9. 成交额倒波幅模型：恒生指数看多信号[15] --- 量化因子与构建方式 1. 因子名称：杯柄形态因子 - 因子构建思路：识别股价杯柄形态突破（A-B-C点结构）[41][43] - 因子具体构建： - A点：左杯底最低价 - B点：杯柄回撤最高价 - C点：突破前高确认点 - 形态长度：15-25周[43] - 因子评价：对成长股趋势延续性预测力强 2. 因子名称：双底形态因子 - 因子构建思路：捕捉W形底部突破信号（A-B-C点结构）[47][49] - 因子具体构建： - A点：第一底部低点 - B点：颈线反弹高点 - C点：第二底部低点 - 突破阈值：收盘价超过B点5%[49] - 因子评价：适用于周期股反转行情 --- 因子的回测效果 1. 杯柄形态因子： - 本周超额收益：+0.67%（相对上证综指）[41] - 2020年至今累计超额：+41.51%[41] 2. 双底形态因子： - 本周超额收益：+0.50%（相对上证综指）[47] - 2020年至今累计超额：+27.71%[47] 3. 倒杯子形态因子： - 负向预警准确率：78%（历史回测）[59] --- 其他量化指标 1. VIX指数：当前值14.99（50ETF期权）[39] 2. 基金仓位： - 股票型基金仓位93.18%（周环比-1.59bps）[21] - 超配行业：电子（+15.86%）、计算机（+3.62%）[22]