报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 宽基ETF单日净流入66.44亿元，行业主题ETF单日净流入6.61亿元，风格策略ETF单日净流出0.70亿元，跨境ETF单日净流入5.83亿元 [6] - 通过构建行业拥挤度监测模型，前一交易日美容护理、商贸零售、农林牧渔拥挤度靠前，通信、房地产、建筑装饰拥挤度水平较低，电子、传媒、轻工制造单日拥挤度变动较大 [4] - 从前一交易日主力资金流动看，流入传媒、美容护理、银行，流出电子、计算机、商贸零售；近三个交易日主力资金增配汽车、银行、公用事业，减配计算机、商贸零售、农林牧渔 [4] - 根据溢价率Z - score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，可提供存在潜在套利机会的标的 [5] 根据相关目录分别进行总结 资金流向 - 宽基ETF：单日净流入66.44亿元，净流入TOP3为沪深300ETF华夏（+27.27亿元）、沪深300ETF（+15.15亿元）、上证50ETF（+12.14亿元）；净流出TOP3为中证A500ETF（-3.52亿元）、创业板ETF（-3.17亿元）、创业板50ETF（-1.65亿元） [6] - 行业主题ETF：单日净流入6.61亿元，净流入TOP3为科创芯片ETF（+2.26亿元）、半导体ETF（+2.20亿元）、游戏ETF（+1.85亿元）；净流出TOP3为证券ETF（-1.21亿元）、创业板人工智能ETF华宝（-0.59亿元）、科创AIETF（-0.47亿元） [6] - 风格策略ETF：单日净流出0.70亿元，净流入TOP3为红利低波ETF（+0.26亿元）、红利低波50ETF（+0.17亿元）、红利ETF（+0.14亿元）；净流出TOP3为红利国企ETF（-0.34亿元）、红利低波100ETF（-0.29亿元）、红利ETF易方达（-0.21亿元） [6] - 跨境ETF：单日净流入5.83亿元，净流入TOP3为港股通互联网ETF（+1.03亿元）、港股通科技30ETF（+0.89亿元）、纳斯达克50ETF（+0.67亿元）；净流出TOP3为恒生科技ETF（-1.36亿元）、纳斯达克100指数ETF（-0.81亿元）、道琼斯ETF（-0.34亿元） [6] 行业拥挤度监测 - 构建行业拥挤度监测模型对申万一级行业指数拥挤度每日监测，前一交易日美容护理、商贸零售、农林牧渔靠前，通信、房地产、建筑装饰拥挤度水平较低，建议关注；电子、传媒、轻工制造单日拥挤度变动较大 [4] - 前一交易日主力资金流入传媒、美容护理、银行，流出电子、计算机、商贸零售；近三个交易日主力资金增配汽车、银行、公用事业，减配计算机、商贸零售、农林牧渔 [4] ETF产品关注信号 - 根据溢价率Z - score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，可提供存在潜在套利机会的标的，需警惕标的回调风险 [5] - 建议关注的ETF产品有港股通红利低波ETF、中证500成长ETF、港股红利ETF基金、科创医药ETF、券商ETF [13]