根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建方法。以下是可提取的相关指标总结： 市场情绪指标 1. 封板率 构建思路：反映涨停股的封板稳定性 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ 测试结果：当日封板率75%，较前日提升7%[18] 2. 连板率 构建思路：衡量涨停股的连续性 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ 测试结果：当日连板率42%，较前日提升16%[18] 资金流向指标 1. 两融交易占比 构建思路：监控杠杆资金活跃度 计算公式： $两融交易占比=\frac{融资买入额+融券卖出额}{市场总成交额}$ 测试结果：当日占比8.0%，近一年中位数约8.8%[23] 2. 大宗交易折价率 构建思路：反映大资金交易偏好 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$ 测试结果：当日折价率3.11%，近半年均值5.34%[27] 3. 股指期货年化贴水率 构建思路：衡量期货市场预期 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 测试结果：当日中证500贴水率26.14%（近一年6%分位点）[29] 其他市场指标 1. 涨跌停家数 测试结果：收盘涨停99家/跌停12家[14] 2. 昨日涨跌停股今日收益 测试结果：昨日涨停股今收+3.37%，跌停股今收-1.97%[15] 注：报告中未涉及多因子模型、Alpha因子或复合策略的构建细节，主要展示市场监测类指标的计算与结果[1][2][3][4]