报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周A股窄幅震荡，日成交额维持在万亿上方 策略上以防守为主或多50空1000套利，降波后买入宽跨式做多波动率 [2] 根据相关目录分别总结 沪深300股指期权（IO） - 沪深300指数周线三连阳，日线窄幅震荡，日三彩K线指标转为红色，周三彩K线指标维持绿色 [10][12] - IO期权成交量萎缩，持仓量回升，期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR上升，隐含波动率先降后升，看涨、看跌期权最大持仓量行权价均是3800 [28][31][17] - IF期货当月合约期贴水标的期现基差缩小，次月合约贴水当月合约基差扩大 [20][23] 中证1000股指期权（MO） - 中证1000指数日线先扬后抑，周线重返120周均线，日三彩K线指标转为红色，周三彩K线指标维持绿色 [41][38] - MO期权成交量萎缩，持仓量回升，期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR上升，隐含波动率先降后升，看涨、看跌期权最大持仓量行权价格区间没有变化 [57][60][46] - IM期货当月合约贴水标的期现基差缩小，次月合约贴水当月合约基差扩大 [49][51] 上证50股指期权（HO） - 上证50指数维持在850日均线上方，日线三彩K线指标维持红色，周线收阴，周三彩K线指标维持灰色 [69][67] - HO期权成交量放大，持仓量回升，期权成交量PCR、期权持仓量PCR都上升，隐含波动率上升，看涨期权最大持仓量行权价格上移 [86][89][73] - IH期货当月合约贴水标的期现基差缩小，次月合约贴水当月合约基差扩大 [77][80]