报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 4月29日国债期货收盘全线收涨，30年期主力合约涨0.69%，10年期主力合约涨0.23%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.01%；国债期货指数为 -0.1，量价因子看多，基本面因子看空；不同周期累加收益有正有负 [1] - 权益市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，沪指跌0.2%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.65%，超4100只个股下跌，近百股跌超9% [1] 根据相关目录分别进行总结 资金情况 - 4月29日，隔夜shibor报1.5410%，较前一交易日下跌6.2bp，7天shibor报1.7480%，较前一交易日上涨2.5bp；14天shibor报1.7780%，较前一交易日上涨0.9bp；1个月shibor报1.7450%，较前一交易日下跌0.2bp [2] 国债期货市场 - 各主力合约2506情况：2年期开盘价102.336，收盘价102.332，涨0.01%；5年期开盘价105.935，收盘价106.070，涨0.13%；10年期开盘价108.925，收盘价109.120，涨0.23%；30年期开盘价120.400，收盘价120.980，涨0.69% [3] - 2年期、5年期、10年期、30年期活跃CTD券分别为240024.IB、240014.IB、240025.IB、200012.IB，IRR分别为2.20%、2.00%、2.45%、1.45%，目前R007约1.7862% [3] 货币市场 - 4月29日银行间质押式回购市场共成交19亿元，减少1.11%；隔夜收于1.50%，较前一交易日上涨5bp，7天收于1.75%，较前一交易日上涨16bp；14天收于1.75%，较前一交易日下跌2bp；1个月收于1.74%，较前一交易日上涨4bp [4] 现券情况 - 国债收益率曲线下移1.70 - 3.10BP，2Y期下移1.70BP至1.46%；5Y期下移2.25BP至1.52%；10Y期下移2.74BP至1.62%；30Y期下移3.10BP至1.88% [4] - 信用债收益率曲线涨跌不一，评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移1.00BP至1.88%；1Y期上行9.00BP至1.90%；3Y期下移9.25BP至1.84%；5Y期上行4.50BP至2.15% [4][5] 持仓变化 - 分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少2.37%；外资减少3.21%，理财子减少3.94%；周度变化：私募减少2.41%；外资增加4.34%，理财子增加3.83% [5] 宏观及行业新闻 - 4月29日中国央行进行3405亿元7天期逆回购操作，操作利率1.5%，因有2205亿元7天期逆回购到期，实现净投放1200亿元 [7] - 3月份，债券市场共发行各类债券87356.6亿元，其中国债发行12786.3亿元，地方政府债券发行9788.0亿元，金融债券发行10226.4亿元，公司信用类债券发行13335.2亿元，信贷资产支持证券发行186.0亿元，同业存单发行40686.2亿元 [7] 趋势强度 - 国债期货趋势强度为0，取值范围在【 -2,2】区间整数，强弱程度分弱、偏弱、中性、偏强、强， -2表示最看空，2表示最看多 [8]