根据提供的研报内容，以下是关于指数样本股调整预测的总结： 量化模型与构建方式 1 沪深300指数调整模型 - 构建思路：基于日均成交金额和日均总市值排序，结合缓冲设置和剔除规则进行成分股调整[7] - 具体构建过程： 1) 筛选经营状况良好、无违法违规且财务无问题的公司 2) 按最近一年日均成交金额和日均市值排序 3) 设置缓冲区间保留部分原成分股 4) 剔除长期停牌及重大亏损股票 5) 每次调整数量不超过成分股总数的10%[7] - 模型评价：严格遵循中证指数公司编制规则，具有高度透明性和可操作性 2 中证500指数调整模型 - 构建思路：在沪深300样本外，按市值和成交额筛选中等市值股票[10] - 具体构建过程： 1) 剔除沪深300成分股及市值前300股票 2) 按日均成交额和市值排序 3) 采用与沪深300相同的缓冲机制和剔除规则[10] 3 科创50指数调整模型 - 构建特点：季度调整机制，侧重科创板上市公司的流动性和市值表现[13] - 特殊规则：上市时间需满一年方可进入样本空间[7] 模型的回测效果 1 沪深300模型 - 2025年6月预测调入6只股票（如中航成飞日均市值1633亿元）[8] - 预测调出6只股票（如华兰生物日均市值302亿元）[8] 2 中证500模型 - 预测调入50只股票（如神火股份日均市值413亿元）[11] - 预测调出50只股票（如冀东水泥日均市值131亿元）[11] 3 科创50模型 - 预测调入恒玄科技（日均市值296亿元）[14] - 预测调出中复神鹰（日均市值185亿元）[14] 注：所有预测均基于截至2025年4月30日的交易数据，最终以中证指数公司公布为准[6]