根据提供的金融衍生品日报内容，该报告主要涉及市场行情分析和交易策略建议，但未提及具体的量化模型或因子构建内容。以下是报告核心要点的总结： 市场行情分析 1. 股指期货表现：上证50指数涨0.2%，沪深300指数涨0.15%，中证500指数跌0.21%，中证1000指数跌0.27%[4] 2. 期权市场：创业板ETF和500ETF期权成交活跃，隐波中枢回落，合成期货贴水加深[6] 3. 国债期货：30年期主力合约涨0.13%，10年期涨0.03%，5年期跌0.01%，2年期涨0.03%[7] 交易策略建议 1. 股指期货：建议在连续反弹后转入震荡整理策略[10] 2. 国债期货：逢低轻仓试多，TS合约正套头寸止盈，做陡曲线头寸适度止盈[9] 数据指标 1. 波动率指标： - 50ETF HV20为6.06%，波动率指数14.70% - 创业板ETF HV20为16.97%，波动率指数24.80%[7] 2. 成交量持仓量： - 沪深300期货成交下降3.5%，持仓降2.2% - 中证1000期货成交降0.6%，持仓降0.9%[12][14] 3. 基差数据： - IC当月基差-200至300点，IM当月基差-600至200点[19][24] 宏观数据 1. 资金面：央行单日净回笼2250亿元，DR001利率1.4%附近[8][37] 2. 估值指标： - 沪深300市盈率15-25倍，市净率1.0-2.0倍[22] 3. 利率曲线：10-2年期国债利差15-45bp，30-10年期利差-0.5至1.5bp[40] 注：报告中未发现量化模型或因子构建相关内容，故未输出相关模块。市场数据引用自各图表及正文描述[4][6][7][9][12][14][19][22][24][37][40]